回测概述

jiuhuang提供便捷的回测功能，支持多策略并行回测和多进程计算。

jiuhuang策略计算是基于向量计算实现的, 所以在运行速度上会比基于事件的回测框架来的的快, 比如backtesing。

基本流程

from jiuhuang.data import JiuhuangData, DataTypes
from jiuhuang.strategy import *
from jiuhuang.backtest import backtest
from jiuhuang.dash import display_backtesting
import warnings

warnings.filterwarnings("ignore")

jh = JiuhuangData()

# 1. 定义策略
strategies = {
    "海龟": StrategyTurtle(entry_window=20, exit_window=10),
    "移动均线交叉": StrategyMovingAverageCrossover(12, 24),
    "买入持有": StrategyBuyAndHold(),
}

# 2. 获取数据
symbols = ["000001", "600036", "600519", "000858", "601318", "000002"]
stock_price = jh.get_data(
    DataTypes.STOCK_ZH_A_HIST_QFQ,
    start="2024-12-25",
    end="2026-03-11",
    symbol=",".join(symbols),
)
stock_info = jh.get_data(DataTypes.STOCK_INDIVIDUAL_INFO_EM)

# 3. 执行回测
trading_history, backtest_perf = backtest(
    strategies,
    stock_price,
    stock_info,
)

# 4. 展示回测仪表盘
display_backtesting(trading_history, backtest_perf)

回测函数参数

参数	类型	必填	默认值	描述
`strategies`	Dict[str, Strategy]	是	-	策略字典，键为策略名称，值为策略实例
`hist_price_data`	pd.DataFrame	是	-	历史价格数据，包含日期、股票代码、开盘、收盘等价格信息
`stock_info`	pd.DataFrame	否	pd.DataFrame()	股票基本信息数据，包含股票代码、名称、市值等基本信息
`rmps`	Dict[str, RiskManagementParams]	否	{}	风险管理系统参数字典，键为策略名称，值为风险管理参数
`commission_rate`	float	否	0.0002	手续费率（佣金费率），默认万二（0.02%）
`stamp_tax_rate`	float	否	0.0005	印花税率，默认万五（0.05%），卖出时收取
`metric_decimal`	int	否	2	指标保留小数位数，默认2位
`use_next_day_return`	bool	否	True	是否使用次日收益率进行计算，默认True（用于避免未来函数问题）

风险管理参数

rmps 参数允许你为每个策略配置个性化的风险管理规则。

RiskManagementParams 参数说明

参数	类型	默认值	描述
`max_holding_days`	int	None	最大持仓天数，达到天数后强制卖出
`stop_loss_pct`	float	None	止损比例（decimal，如 0.1 表示跌幅 10% 时止损）
`trailing_stop_pct`	float	None	追踪止损比例（decimal，如 0.1 表示从最高点回落 10% 时止损）
`max_consecutive_rising_days`	int	None	最大连续上涨天数，达到后强制卖出（用于止盈）
`max_consecutive_falling_days`	int	None	最大连续下跌天数，达到后强制卖出

使用示例

from jiuhuang.backtest import backtest
from jiuhuang.risk_management import RiskManagementParams

# 为不同策略配置不同的风险管理规则
rmps = {
    "海龟": RiskManagementParams(
        max_holding_days=20,           # 最大持仓 20 天
        stop_loss_pct=0.05,           # 止损 5%
        trailing_stop_pct=0.08,        # 追踪止损 8%
    ),
    "移动均线交叉": RiskManagementParams(
        max_holding_days=10,          # 最大持仓 10 天
        max_consecutive_rising_days=5, # 连续上涨 5 天后卖出
    ),
    # 未配置的策略将使用默认参数（不启用风控）
}

# 执行回测时传入风险管理参数
trading_history, backtest_perf = backtest(
    strategies,
    stock_price,
    stock_info,
    rmps=rmps,  # 传入风险管理参数字典
)

注意：

未在 rmps 中配置的策略将不启用风险管理

风险管理在 build_position 函数中生效，会对买入信号和卖出信号进行二次过滤

stop_loss_pct 和 trailing_stop_pct 不能同时使用，否则会触发双重卖出

回测结果

回测完成后，返回两个数据：

trading_history: 交易历史（明细数据）
backtest_perf: 回测结果（总览数据）

回测仪表盘

回测仪表盘包含以下可视化内容：

图表	描述
策略对比	不同策略的收益对比曲线
策略分布	策略收益分布直方图
交易历史	所有交易的详细记录
策略排名	按收益排序的策略列表

策略对比	策略分布

交易历史	策略排名