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回测 - 快速开始

jh_quant.backtest 的核心逻辑不关心数据来源。进入 backtest() 前，价格数据需要先转换为统一 schema：

symbol, date, open, high, low, close, volume

推荐优先使用 TuShare 前复权日线 DataTypes.TS_DAILY_QFQ，再通过 to_backtest_price_frame() 转换。

基本流程

from jh_quant.data import JHData, DataTypes, to_backtest_price_frame
from jh_quant.backtest import (
    backtest,
    StrategyTurtle,
    StrategyVolumeTrend,
    StrategyBuyAndHold,
)
from jh_quant.dashboard import display_backtesting


jhd = JHData()
symbols = [
    "600135.SH",
    "000001.SZ",
    "600036.SH",
    "600519.SH",
    "000858.SZ",
    "601318.SH",
    "000002.SZ",
    "600030.SH",
    "600887.SH",
    "000333.SZ",
    "002415.SZ",
]

stock_price = jhd.get_data(
    DataTypes.TS_DAILY_QFQ,
    ts_code=",".join(symbols),
    start="2024-12-25",
    end="2026-03-11",
)
stock_price = to_backtest_price_frame(stock_price)

strategies = {
    "海龟": StrategyTurtle(),
    "放量趋势": StrategyVolumeTrend(),
    "买入持有": StrategyBuyAndHold(),
}

trading_history, backtest_perf = backtest(
    strategies=strategies,
    price_data=stock_price,
)

display_backtesting(trading_history, backtest_perf)

字段转换

to_backtest_price_frame() 会把 TuShare 字段转换为回测 schema：

TuShare 字段	回测字段
`ts_code`	`symbol`
`trade_date`	`date`
`vol`	`volume`

费用设置

trading_history, backtest_perf = backtest(
    strategies=strategies,
    price_data=stock_price,
    commission_rate=0.0003,
    stamp_tax_rate=0.001,
)

信号应用时点

默认 use_next_day_return=True，表示当日信号在次日收益上体现，避免使用未来信息：

trading_history, _ = backtest(
    strategies=strategies,
    price_data=stock_price,
    use_next_day_return=True,
)

如果你的信号已经在外部做了滞后处理，可以显式关闭：

trading_history, _ = backtest(
    strategies=strategies,
    price_data=stock_price,
    use_next_day_return=False,
)

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