TradingEngine

TradingEngine 是交易执行层核心，负责获取价格数据、聚合策略信号、生成候选、计算仓位、应用风控规则并执行订单。

构造

from jh_quant.trading import PaperBroker, TradingEngine, create_market_data_service

market_data = create_market_data_service(
    backend="tushare",
    default_symbols=["600519", "000001"],
)

engine = TradingEngine(
    broker=PaperBroker(initial_capital=100_000),
    market_data_provider=market_data,
)

market_data_provider 可以是内置 TuShareMarketDataService、AkShareMarketDataService、XtQuantMarketDataService，也可以是用户自定义 provider。

价格数据

price = engine.get_price_data(
    symbols=["600519", "000001"],
    start_date="2025-01-01",
    end_date="2025-06-01",
)

返回 DataFrame 至少包含：

symbol, date, open, high, low, close

常用可选字段：

volume, amount, price, pct_chg, chg, turnover_rate, amplitude

TradingEngine.get_price_data() 会对 provider 输出进行最终 schema 校验和标准化，因此策略、风控和仓位计算不需要关心数据源来自 TuShare、AkShare 还是 xtquant。

常用方法

• build_price_matrix(symbols, start_date, end_date)：生成 close price matrix。
• build_return_matrix(symbols, start_date, end_date)：生成收益率矩阵。
• aggregate_signals(price, frequency, signal_type)：聚合策略信号。
• get_long_candidates(...)：生成买入候选。
• get_short_candidates(...)：生成卖出候选。
• execute_cycle(...)：执行一个完整交易周期。