行情数据 Schema

所有进入 TradingEngine 的价格数据都会被校验并转换成统一 schema。

执行层需要的字段

字段	必需	说明
symbol	是	交易侧统一使用纯代码，例如 600519
date	是	交易日期，转换为 pandas datetime
open	是	开盘价
high	是	最高价
low	是	最低价
close	是	收盘价
volume	否	成交量
amount	否	成交额
price	否	当前价格；缺失时默认等于 close

TradingEngine.get_price_data() 会在边界再次调用 schema adapter。即使用户替换了 provider，只要返回字段不符合 schema，就会在进入执行层前直接报错。

数据源字段转换

转换发生在 jh_quant.trading.market_data.adapters.to_trading_price_frame()。

来源字段	trading 字段
ts_code	symbol
trade_date	date
vol	volume
change	chg
dt / datetime	date
latest / last_price	close

TuShare 的 600519.SH 会在 trading schema 中规范为 600519。请求 TuShare 数据时，provider 会根据纯代码自动补 .SH、.SZ 或 .BJ。

Provider 边界

允许依赖具体数据源的地方：

• TuShareHistoricalBarProvider
• AkShareHistoricalBarProvider
• AkShareRealtimeQuoteProvider
• XtQuantRealtimeQuoteProvider
• 与数据查询直接相关的 loader 或 service API

不应该依赖具体数据源字段的地方：

• TradingEngine
• 策略信号聚合
• 仓位计算
• 风控规则
• portfolio runtime
• session cycle