回测 - 风险管理规则

风控规则用于在策略信号的基础上叠加风险控制逻辑。规则可以全局应用，也可以按策略分别绑定。

基本用法

from jh_quant.backtest import backtest
from jh_quant.backtest import (
    StrategyTurtle,
    StopLossRule,
    TakeProfitRule,
    TrailingStopRule,
)

# 方式一：全局规则（所有策略共用）
trading_history, perf = backtest(
    strategies={"海龟": StrategyTurtle()},
    price_data=stock_price,
    rules=[StopLossRule(0.05), TakeProfitRule(0.10)],
)

# 方式二：按策略绑定不同规则
trading_history, perf = backtest(
    strategies={"海龟": StrategyTurtle()},
    price_data=stock_price,
    rules={
        "海龟": [StopLossRule(0.05), TrailingStopRule(0.03)],
    },
)

# 方式三：混合使用
trading_history, perf = backtest(
    strategies={
        "海龟": StrategyTurtle(entry_window=20),
        "激进海龟": StrategyTurtle(entry_window=10),
    },
    price_data=stock_price,
    rules={
        "海龟": [StopLossRule(0.05)],
        # "激进海龟" 不指定 → 无风控
    },
)

规则总览

规则	触发条件	关键参数
StopLossRule	亏损超过固定比例	`pct`
TakeProfitRule	盈利超过固定比例	`pct`
TrailingStopRule	从最高点回撤超过比例	`pct`
ATRTrailingStopRule	从最高点回撤超过 ATR 倍数	`multiplier`, `window`
MaxHoldingBarsRule	持仓 K 线数超过限制	`bars`
MaxConsecutiveRisingBarsRule	连续上涨超过限制	`bars`
MaxConsecutiveFallingBarsRule	连续下跌超过限制	`bars`

StopLossRule

固定比例止损。

rule = StopLossRule(pct=0.05)  # 亏损 5% 止损

TakeProfitRule

固定比例止盈。

rule = TakeProfitRule(pct=0.10)  # 盈利 10% 止盈

TrailingStopRule

移动止损（回撤止盈）。从持仓期间的最高点回撤超过指定比例时卖出。

rule = TrailingStopRule(pct=0.03)  # 从最高点回撤 3% 止损

与 StopLossRule 的区别：StopLossRule 基于入场价，TrailingStopRule 基于持仓期间最高价。后者允许利润奔跑，只在趋势反转时离场。

ATRTrailingStopRule

基于 ATR（平均真实波幅）的移动止损。

rule = ATRTrailingStopRule(
    multiplier=2.0,   # ATR 倍数
    window=14,         # ATR 计算窗口
)

MaxHoldingBarsRule

最大持仓 K 线数限制。

rule = MaxHoldingBarsRule(bars=20)  # 最多持有 20 个交易日

MaxConsecutiveRisingBarsRule

连续上涨超出限制后止盈。

rule = MaxConsecutiveRisingBarsRule(bars=5)  # 连涨 5 天后卖出

MaxConsecutiveFallingBarsRule

连续下跌超出限制后止损。

rule = MaxConsecutiveFallingBarsRule(bars=5)  # 连跌 5 天后卖出

规则执行顺序

当绑定多个规则时，按列表顺序依次检查。任一规则触发卖出，后续规则不再执行。建议将止损类规则放在最前面。

自定义规则

继承 RiskRule 基类：

from jh_quant.backtest import RiskRule, PositionState
import pandas as pd

class GapDownStopRule(RiskRule):
    """跳空低开止损"""

    def __init__(self, pct=0.03):
        self.pct = pct

    def on_tick(self, i: int, df: pd.DataFrame, state: PositionState) -> bool:
        if i == 0 or not state.in_position:
            return False
        gap = (df.iloc[i]['open'] - df.iloc[i-1]['close']) / df.iloc[i-1]['close']
        return gap <= -self.pct

钩子方法	调用时机	返回值
`on_enter(i, df, state)`	买入信号触发后	`True` 阻止入场
`on_tick(i, df, state)`	每个持仓交易日	`True` 触发卖出
`should_sell(i, df, state)`	卖出信号评估时	`True` 确认卖出